Банківська справа

Разработка и исследование методов адаптивного прогнозирования и статистической идентификации нелинейных динамических моделей физических и экономических процессов

Разработан метод синтеза моделей GARCH (Generalized Autoregressive conditional Geteroskedasticity) для прогнозирования максимальных выборочных условных дисперсий выходных координат многомерных гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией. Для достижения оптимальной точности прогнозирования разработант алгоритм адаптивной настройки коэффициентов модели GARCH.