Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.

1.       Номер державної реєстрації теми - 0110U002249

2.       Науковий керівник -   д.т.н., проф. Зайченко Ю.П

3.      Суть розробки, основні результати. 

В результаті виконання НДР розроблено комплекс математичних моделей і алгоритмів для оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності. Розроблено та досліджено математичні моделі прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Визначено  умови, за яких  відповідна задача нечіткої портфельної оптимізації буде задачею опуклої оптимізації та умови, за яких характеристика нечіткого портфеля “оптимальна дохідність – ризик” матиме спадний характер. Досліджено багатокритеріальну задачу оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах. Розроблено методи і алгоритми розв’язання прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Розроблено та застосовано алгоритм прогнозування нечітких дохідностей акцій для задач нечіткої портфельної оптимізації.

На основі запропонованих моделей та алгоритмів розроблено програмні засоби для вирішення задач нечіткої портфельної оптимізації. Проведено експериментальні дослідження запропонованого комплексу моделей та алгоритмів, оцінено їх ефективність та виконано порівняльний аналіз з класичною моделлю Марковиця. На основі проведених досліджень створено елементи теорії портфельної оптимізації в нечітких умовах.