Разработка методологии системного анализа, моделирования и оценивания финансовых рисков

Предложена методика оценки риска с использованием принципов системного анализа для финансовых процессов. Предложен оригинальный подход состоит из следующих этапов: (1) оценка финансового состояния, финансовых результатов деятельности, эффективности и деловой активности субъекта анализа; (2) анализ исходных данных с целью определения типов неопределенностей по структуре и параметрам; (3) построение математической модели оценки текущего и перспективного состояний субъекта, для определения рисков; (4) создание наборов кандидатов-сценариев развития процесса и выбор оптимального. При этом используется новый метод аппроксимации функции потерь, позволяет учитывать нелинейные свойства входных данных процесса. Реализован пакет прикладных программ, в средах SAS Base, SAS IML и SAS / SQL, в которых использованы методы оценки возможных потерь по методике VaR и ее модификациями. Информационная технология реализована в виде пакета прикладных программ на основе использования современных кроссплатформенных принципов построения информационных систем, дает возможность имплементировать предложенную методику системного анализа, реализованные методы, подходы и математические модели в других информационных системах обработки данных. Выбраны статистические данные для выполнения вычислительных экспериментов, направленных на анализ типов распределений вероятностей, выявление закономерностей развития выбранных процессов и эффектов, обусловленных внутренними особенностями финансовых организаций и внешними случайными воздействиями. Создана методика комбинирования результатов прогнозирования потерь, полученных с помощью различных методов моделирования. Методика основывается на применение методов взвешенного комбинирования оценок и оптимизационного подхода, который обеспечивает вычисление оптимальных весовых коэффициентов. Полученные положительные численные результаты использования предложенной методики, которая была применена к анализу фактических финансовых данных. Найденные оценки возможных потерь согласуются с фактическими данными финансового предприятия.