Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

Запропоновано методику оцінювання ризику із використанням принципів системного аналізу для фінансових процесів. Запропонований оригінальний підхід складається з наступних етапів: (1) оцінка фінансового стану, фінансових результатів діяльності, ефективності та ділової активності суб’єкта аналізу; (2) аналіз вхідних даних з метою визначення типів невизначеностей за структурою та параметрами; (3) побудова математичної моделі оцінювання поточного і перспективного станів суб'єкта, для визначення ризиків; (4) створення наборів кандидатів-сценаріїв розвитку процесу та вибір оптимального. При цьому використовується новий метод апроксимації функції втрат, що дозволяє враховувати нелінійні властивості вхідних даних процесу. Реалізований пакет прикладних програм, в середовищах SAS Base, SAS IML та SAS / SQL, в яких використано методи оцінювання можливих втрат за методикою VaR та її модифікаціями. Інформаційна технологія реалізована у вигляді пакету прикладних програм на основі використання сучасних кросплатформених принципів побудови інформаційних систем, що надає можливість імплементувати запропоновану методику системного аналізу, реалізовані методи, підходи та математичні моделі в інших інформаційних системах обробки даних. Вибрано статистичні дані для виконання обчислювальних експериментів, спрямованих на аналіз типів розподілів ймовірностей, виявлення закономірностей розвитку вибраних процесів та ефектів, зумовлених внутрішніми особливостями фінансових організацій та зовнішніми випадковими впливами. Створено методику комбінування результатів прогнозування втрат, отриманих за допомогою різних методів моделювання. Методика ґрунтується на застосування методів зваженого комбінування оцінок та оптимізаційного підходу, який забезпечує обчислення оптимальних вагових коефіцієнтів. Отримані позитивні чисельні результати використання запропонованої методики, що була застосована до аналізу фактичних фінансових даних. Знайдені оцінки можливих втрат узгоджуються з фактичними даними фінансового підприємства.