Разработка моделей, методов и программных средств оптимизации инвестиционных портфелей в условиях неопределенности.
Разработан комплекс математических моделей и алгоритмов для оптимизации инвестиционных портфелей в условиях неопределенности. Разработаны и исследованы математические модели прямой и двойственной задачи нечеткой портфельной оптимизации. Определены условия, при которых соответствующая задача нечеткой портфельной оптимизации будет задачей выпуклой оптимизации и условия, при которых характеристика нечеткого портфеля “оптимальная доходность - риск” будет иметь ниспадающий характер. Исследована многокритериальная задача оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях.