Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.
В результаті виконання НДР розроблено комплекс математичних моделей і алгоритмів для оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності. Розроблено та досліджено математичні моделі прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Визначено умови, за яких відповідна задача нечіткої портфельної оптимізації буде задачею опуклої оптимізації та умови, за яких характеристика нечіткого портфеля “оптимальна дохідність – ризик” матиме спадний характер. Досліджено багатокритеріальну задачу оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах.