Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

Розроблено уніфіковану мета-модель системної інженерії систем управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю, що базується на теорії діяльності О.М. Лєонтьєва та на розширенiй моделi Ерiксона–Пенкера, модифiкованій для врахування специфiки сутностей системи управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю та вiдношень мiж ними. Розроблено уніфіковану модель системи портфельного iнвестування, що складається з чотирьох представлень: структурного, динамiчного та представлень використання i налаштування. Модель дає можливість інвестиційним компаніям, використовуючи окремі реалізації компонентів, створити власні системи, які автоматизують саме їх вид діяльності на фінансовому ринку.

Розроблено модель оптимізації інвестиційного портфеля, що враховує зміну розподілів доходностей в часі і не вимагає припущення виду статистичного розподілу доходностей. Розроблено модель оцінки вартості похідних фінансових інструментів (ПФІ) — модель випадкового середнього та мультифрактальної волатильності, що дозволяє підвищити точність оцінювання вартості похідних фінансових інструментів шляхом моделювання волатильності мультифрактальним випадковим процесом. Розроблено метод моделювання множини залежних випадкових величин — непараметричний метод Монте-Карло, що знімає обмеження обов'язкового вибору розподілу випадкових величин до початку симуляції.

Розроблено нові моделі та методи аналізу фінансового стану підприємств та прогнозування ризику банкрутства в умовах суттєвої неповноти та невизначеності інформації на основі систем з нечіткою логікою та нечітких нейромереж. Створено комплекс програм, які реалізують запропоновані методи та алгоритми.

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес при викладанні нового розділу “Прогнозування ризику банкрутства підприємств та корпорацій”в циклі лекцій по курсу “Нечіткі моделі та методи в інтелектуальних системах”. Захищено 3 кандидатських дисертації, видано 1 монографію, опубліковано 15 статей, зроблено 10 доповідей на конференціях. До виконання залучалось 12 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 5 магістерських робіт та 6 дипломних проектів.

Результати досліджень відповідають світовому рівню і були використані при реалізації проекту “Potential Credit Exposure” у швейцарському банку UBS AG.